Análise Envoltória de Dados - Data Envelopment Analysis (DEA) é uma técnica bastante aplicada em estudos de eficiência, inclusive no mercado de ações. Entretanto, para empregá-la é necessário definir um conjunto de pesos para variáveis envolvidas nesta análise. O presente trabalho tem como foco recomendações sobre a utilização de diferentes métodos de determinação de pesos em DEA, com atenção para estudos de eficiência aplicados ao mercado de ações. Para isso, uma análise exploratória será realizada com aplicação dos métodos existentes na literatura em um conjunto de dados reais, buscando evidenciar o papel dos algoritmos de determinação de pesos nos cálculos de eficiência. Desta maneira, busca-se contribuir tanto com a compreensão dos algoritmos de determinação de pesos para DEA quanto para oferecer maior suporte ao investidor na tomada de decisão de compra de ações de uma determinada empresa.